Citi Systematisk Handel

CitiFX til Host Systematic Trading Seminar i London 06 september 2012 05:43 Eastern Daylight Time London - (Business Wire) - CitiFX Margin Trading arrangerer en spesiell begivenhet i London for FX-handelsfolk interessert i å forbedre deres tilnærming til å bygge og distribuere automatiserte handelssystemer. Seminaret, som avholdes 12. september, vil undersøke emner som spenner fra å bygge en effektiv arbeidsflyt for å utvikle og teste automatiserte strategier til problemene som påvirker systematisk handel med høy frekvens. Arrangementet er en del av en serie seminarer for profesjonelle handelsmenn og mellomstore institusjoner handelsmargin FX. Seminaret vil bli avholdt på 200 Aldersgate, St. Pauls, London, EC1A 4HD. FX-handelsmenn som er interessert i å delta, bør registrere seg på seminaret for citifxproeurope systematic-trading eller kontakte CitiFX Margin Trading på 44 800 279 3243. Om presentatørene: Ilya Gorelik er grunnlegger og administrerende direktør i Deltix, Inc. Deltix-produktserien omfatter alle stadier av å skape, testing, optimalisering og distribusjon av kvantitative handelsstrategier, over aksjer, futures, alternativer og FX. Deltix har en global kundebase av kvantitative kjøpere. Gorelik har mer enn 15 års erfaring med å styre store prosjekter og team. Han har en Ph. D. i beregningsmekanikk fra Moskva Teknisk Universitet samt mottatt en mastergrad i maskinteknikk fra Minsk Technical University. Dr. John Loidizes er en visepresident for Citi, som ble med i selskapet i 2010 for å jobbe med høyfrekvent, systematisk FX-handel. Han har tidligere jobbet i et hedgefond og en investeringsbank som bygger ut lignende systemer. Før dette var Loidizes en fysikkforsker, og har en Ph. D. i eksperimentell høy energi partikkelfysikk, hvor han jobbet med partikkel akseleratorer og detektorer i Hamburg, Tyskland, og måler noen av de minste partiklene som vi tror finnes i vårt univers. Stephane Coquillaud av Alacrity FX har hatt en rekke seniorstillinger i trading og risikostyring av FX på større institusjoner. Tidligere roller inkluderer leder av eksotisk risiko ved Barclays Capital, leder av eksotiske opsjonshandel på Calyon og senest TD Securities. Han ble uteksaminert fra ESSEC, den ledende franske handelshøyskolen, og fra ISUP, Paris Institute of Statistics. Han er en stipendiat fra det franske aktørforbundet og har også en mastergrad i beregningsfinansiering fra Carnegie Mellon University i Pittsburgh. Phillippe Bonnefoy. leder og administrerende direktør i Newscape Capital Group, en spesialisert investeringsrådgivning i London. Han er også grunnleggeren av Eleuthera Capital AG, et sveitsisk-basert systematisk valutahandelsfirma. Bonnefoy har vært i investeringsrådgivningsvirksomheten i mer enn 25 år og har investert på tvers av alle aktivaklasser. Han grunnla Cedar Fund og Cedar Diversified Macro Fund, som han solgte i 2007. Han var også ekstern investeringsrådgiver for Commerzbank for alternative investeringer i fem år. Citi, verdens ledende bank, har ca 200 millioner kundekontoer og driver virksomhet i mer enn 160 land og jurisdiksjoner. Citi tilbyr forbrukere, bedrifter, myndigheter og institusjoner med et bredt spekter av finansielle produkter og tjenester, inkludert forbrukerbank og kreditt, bedrifts - og investeringsbank, verdipapirforetak, transaksjonstjenester og formueforvaltning. Multii-Asset Investment and Trading Products Citis multi - Eiendomsinvesterings - og handelsprodukter er skreddersydd for å møte spesifikke investeringsbehov og mål, fra formueforvaltning til diversifisering av eiendeler. Investorer kommer til oss for strukturerte investeringer, proprietære reglerbaserte investeringsstrategier, midler og skreddersydde løsninger, inkludert OTC-derivater, tilpassede notater, sikring, inntektsføring og skatteløsninger. Vi lager investerings - og handelsprodukter i form av notater, innskudd, sertifikater, OTC-derivater og warrants. Vi bruker også våre forsknings-, utviklings - og systematiske handelsmuligheter til å bygge unike reglerbaserte investeringsstrategier som hjelper investorer til å få tilgang til og overgå benchmarkindekser og ta imot løsninger som kun Citi kan tilby. Tilbud varierer etter marked. Lær mer om Citis multi-asset investering og trading produkter på citifirst. For å utforske hvilke Citi-midler som er tilgjengelige for deg, kan du gå til funds. citi. Investeringsprodukter: Ikke statsforsikret Ingen bankgaranti kan miste ValueCitiFX Margin Trading - Systematisk handelsseminar 12 sep 2012 Detaljer: klikk her Registrer: klikk her CitiFX Margin Trading vil være vert for et arrangement rettet mot FX-handelsmenn som utvikler automatiserte handelssystemer og ser etter forbedre deres tilnærming. Seminaret vil undersøke overveielser som er relevante for å utvikle og distribuere effektive systematiske strategier i valutamarkedene og undersøke problemer som påvirker gjennomføringen av automatiserte strategier. 200 Aldersgate St Pauls London EC1A 4HD 17.30 - Ilya Gorelik, Deltix Muligheter for å lage og distribuere systematiske FX-strategier Diskutert og demonstrert på Deltix-plattformen. Øvelsen vil dekke en real-world case studie som illustrerer den fulde livssyklusen til en strategi fra utvikling, tilbakestesting, optimalisering til utførelse. 18.15 - Dr John Loizides, Citi High Frequency Systematic Trading En titt på populære høyfrekvente FX-strategier, sammen med noen av problemene rundt dem. 19.15 - Panel diskusjonsforsterker QampA Stephane Coquillaud, Alacrity FX Dr. John Loizides, Citi Ilya Gorelik, Deltix Philippe Bonnefoy, Newscape Capital Stiftende og administrerende direktør i Deltix, Inc. Deltix produktserien omfatter alle stadier av å skape, teste, optimalisere og distribuere kvantitative handelsstrategier, over aksjer, futures, alternativer og FX. Deltix har en global kundebase av kvantitative kjøpere. Ilya har mer enn 15 års erfaring med å styre store prosjekter og team. Han var en av de viktigste utviklingsledere i PTC, hvor han jobbet fra 1989 til 1998, og oppnådde stillingen som Senior VP for Engineering og Chief Technology Officer. Fra 1998 til 2000 var Ilya Senior VP for produktstrategi og utvikling og sjefforsker for FirePond. Fra 2000 til grunnleggelsen Deltix i 2005 jobbet Ilya som Advisory CTO for HighRoads og flere andre programvareteknologiske selskaper. Ilya har en Ph. D. I Computational Mechanics fra Moscow Technical University, mottok han en MS i maskinteknikk fra Minsk Technical University. Vice President, kom til Citi i 2010 for å jobbe med systematisk FX-handel med høy frekvens. Før dette arbeidet John i et hedgefond og jobbet også hos en investeringsbank som bygde ut lignende systemer. Før dette var John en forsker i fysikk, og har en doktorgrad i eksperimentell høy energi partikkelfysikk som arbeider med partikkel akseleratorer og detektorer i Hamburg, Tyskland, og måler noen av de minste partiklene som vi tror eksisterer i vårt univers, i spissen opp til Stor Hadron Collider (LHC) Slå på. Har hatt ulike ledende stillinger i handels - og risikostyring av FX ved større institusjoner. Tidligere roller inkluderer leder av eksotisk risiko ved Barclays Capital, leder av eksotiske opsjonshandel på Calyon og senest TD Securities. Stephane ble uteksaminert fra ESSEC, den ledende franske handelshøyskolen, og fra ISUP, Paris Institute of Statistics. Han er en stipendiat fra det franske aksjeselskapsforbundet, og har også en mastergrad i Computational Finance fra Carnegie Mellon University, Pittsburgh. Philippe er styreformann CIO i Newscape Capital Group, en spesialisert investeringsrådgiver i London. Han er også grunnleggeren av Eleuthera Capital AG, et sveitsisk-basert systematisk valutahandelsfirma. Philippe har vært i investeringsrådgivningsvirksomheten i over 25 år og har investert på tvers av alle aktivaklasser. Han grunnla Cedar Fund og Cedar Diversified Macro Fund som han solgte i 2007. Han var også ekstern investeringsrådgiver for Commerzbank for alternative investeringer i fem år. Før stiftelsen Cedar, kjørte Philippe et proprietært handels - og rådgivende firma som spesialiserer seg på global makrohandel. Finansielle handelshendelser, konferanser, paneldiskusjonsforretninger Handelskonferanser Automated Trader Copyright-kopi Automatisert Trader Ltd 2017 - Strategier Compliance Technology Når systematisk handel kommer til kredittmarkeder WorriesxAOver enkel handel, kombinert med høyere grader av innflytelse onxA0offer fra syntetiske produkter, har hjulpet encourxA0credit tradersxA0to usexA0derivatives som sporer velferd for bedriftsgjeld. Fra den mye brukte Markit CDX-indeksen knyttet til kreditt standard swaps (CDS) på junk-rated selskaper til alternativer skrevet på den indeksen, samt asxAtotal return swaps (TRS) linkedxA0to Markitaposs iBoxxxA0cashxA0bond indexx2014investors har nå et vell av eksotiske, alternative instrumenter for handel aktivaklassen. Så populært er instrumentene faktisk at det teoretiske volumet av xA0credit index-opsjoner som handles, har i noen dager overgått volumet av handler i den underliggende indeksen, xA0 ifølge en senior kredittforhandler hos en av de største bankene. Det har ført til bekymringer fra Barclays Plc-analytikere om at slike quotswaptions, citerer som CDX-indeksalternativer, er ofte kjent, kan være altfor påvirket av den underliggende indeksen. I mellomtiden, som antydet av Citiaposs-spørsmålet i figur 4, har andre uttrykt bekymring for at investorer antar for mye innflytelse ved å bruke produktene. Respondenter til Citiaposs-undersøkelsen skjøt ned den frykten, men med bare 27,4 prosent sa de var bekymret over hvordan investorer tar mer utnyttet risiko ved bruk av derivater. Quot Slike produkter er også sagt å være å finne ny bruk i et skudd av såkalte systematicx2014or regler - basedx2014trading strategier, ifølge Citi. Bare 2,8 prosent av respondentsxA tror at det er kvote lønnsom systematisk strategi i kredittopsjoner, mens to tredjedeler legger til at de tror at salgsvoluminitet er islam A0a lønnsomt område for slik handel. Dette er en interessant trend gitt at kredittrommet tradisjonelt har vært sterkt avhengig av grunnleggende analyse for å generere alfa, sier Citi Credit Strategist Anindya Basu, xA0referring til den høyt verdsatte outperformance søkt av fondforvaltere. Vi tror at den økende likviditeten i kredittporteføljen productsx2014e. g. kredittindekser, opsjoner på kredittindekser og standardiserte totalavkastningsbytter på iBoxx indicesx2014 har gjort dem mer mottagelige for systematiske strategier, og investorer begynner å engasjere seg i dette feltet, quotxA0hexA0added. Systematiske strategier har gjort uflatterende overskrifter i år, med analytiker Marko Kolanovicx, JPMorgan Chase Amp., Som blir slike strategier for å forverre de siste aksjemarkedene. Noen kredittforhandlere har trukket en parallell mellom økningen av syntetiske kredittprodukter, slik at xxinvestorer kan dabble i kredittmarkedets volatilitet, og måten futures knyttet til ThexA0Chicago Board Options Exchangeaposs Volatility Index bidro til å stimulere utviklingen av børs volatilitet som egen aktivaklasse. Utlåner ytterligere tro på anekdotiske bevis på at syntheticxAocredit-instrumenter blomstrer, mer enn 60 prosent av investorer spurte av Citi at de allerede handler eller vurderer å handle slike produkter i fremtiden. Før det er her på Bloomberg-terminalen.